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Outil gratuit · Sans inscription · 500 simulations stochastiques

Simulateur ETF Monte Carlo

Explorez l'éventail des futurs possibles pour votre portefeuille. Lump Sum vs DCA sur des centaines de trajectoires simulées.

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Avant de commencer
La méthode Monte Carlo : comment simuler l'avenir de vos investissements
Comprendre μ, σ, P10/P50/P90 et pourquoi un simulateur classique ne suffit pas — en 5 minutes, sans formules.
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⚠️ Avertissement — Ce simulateur est fourni à titre pédagogique et indicatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement au sens de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier. FinanceIQ n'est pas conseiller en investissements financiers (CIF) agréé par l'AMF. Les résultats affichés sont des estimations basées sur vos hypothèses et ne tiennent pas compte de votre situation personnelle. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Consultez un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou un professionnel agréé avant toute décision d'investissement.
⚙️ Paramètres du marché
8,0 %
Rendement moyen annuel brut attendu sur la durée. Historique MSCI World (1970–2024) : ~9 % en USD, ~7–8 % en EUR (hors inflation). Soyez prudent : 6–8 % est une hypothèse raisonnable sur 20 ans.
Comment choisir μ ?
· ETF Monde large (ex. IWDA, CW8) : 7–9 % historique
· ETF obligataire mixte : 3–5 %
· Hypothèse prudente long terme : 5–6 %
· Hypothèse optimiste : 9–10 % (risque de déception)
17 %
Mesure l'amplitude des variations autour de la moyenne. Plus σ est élevé, plus les trajectoires s'écartent — dans les deux sens. Un σ de 17 % signifie qu'une année sur six peut s'écarter de ±17 % du rendement moyen.
Comment choisir σ ?
· ETF actions monde : 15–20 % (MSCI World : ~15 %)
· ETF actions pays émergents : 20–28 %
· ETF sectoriel (tech, santé…) : 20–35 %
· ETF obligataire court terme : 3–6 %
· Portefeuille mixte 60/40 : 10–13 %
💶 Stratégies & simulation
20 ans
20 000 €
Versement unique en début de période. Plafond PEA : 150 000 €.
200 €/mois
Versement régulier chaque mois, indépendant des conditions de marché.
500 simulations
Nombre de trajectoires générées. Au-delà de 500, les résultats convergent et les gains de précision sont marginaux. 200 suffisent pour une première exploration.
Convergence Monte Carlo
· 100–200 simulations : résultats indicatifs, variance élevée
· 500 simulations : bon équilibre précision / rapidité (recommandé)
· 1 000 simulations : résultats très stables, calcul plus lent